Національний банк переглянув методологію визначення системно важливих банків з урахуванням рекомендацій Європейського наглядового органу (EBA – European Banking Authority) та міжнародних практик.
Системно важливі банки концентрують значні обсяги капіталу, активів, зобов’язань, зазвичай, характеризуються значним обсягом та складністю операцій та мають значний вплив на стабільність всієї фінансової системи. Тому регулятору важливо якомога точніше визначити такі установи, оскільки їх банкрутство або неналежне функціонування може призвести до появи ризиків для фінансової стабільності.
Відтак, оновлена методологія забезпечує точніше відображення значимості системно важливих банків для фінансового ринку, а також передбачає розширення переліку індикаторів системних банків та двоетапний процес визначення таких установ:
- На першому етапі системно важливі банки визначаються за дев’ятьма індикаторами, що характеризують розмір активів банку, напрями діяльності та ступінь його фінансових взаємозв’язків.
- На другому етапі застосовується один індикатор, який характеризує рівень концентрації в окремих банках вкладів населення, що гарантуються Фондом гарантування вкладів фізосіб.
Міжнародний досвід свідчить, що для запобігання системним проблемам на фінансовому ринку, пов’язаним із станом та діяльністю системно важливих банків, необхідне застосування до них більш жорстких пруденційних норм, які забезпечать додатковий запас міцності таких установ.
Так, Національним банком для системно важливих банків України встановлені спеціальні (посилені) значення нормативу миттєвої ліквідності (не менше 30%) та нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 20%).
Для них також встановлюються підвищені вимоги до капіталу: починаючи з 2021 року вони зобов’язані забезпечити формування буферу системної важливості розміром до 2% залежно від ступеня системної важливості таких банків.
Також, для системно важливих банків Законом "Про банки і банківську діяльність" передбачено розроблення плану відновлення діяльності банку згідно з вимогами, які будуть найближчим часом встановлені Національним банком України.
Підтримка ліквідності таких банків здійснюватиметься Національним банком на загальних засадах.
Перелік системно важливих банків, визначених за оновленою методикою, Національний банк оприлюднить найближчим часом. Вони мають розпочати виконання посилених вимог за окремими нормативами з 1 січня 2020 року.
Нагадаємо, відповідно до попередньої методології з 2016 року системно важливими банками незмінно визначались ПриватБанк, Укрексімбанк та Ощадбанк.
Зміни до методології визначення системно важливих банків затверджені постановою НБУ від 19 червня 2019 року № 79 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яка набирає чинності з дня її офіційного опублікування, тобто з 21 червня 2019 року.