Національний банк України запроваджує підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків. Підвищення відбудеться в два етапи:
- до 125% – на 1 липня 2021 року;
- до 150% – на 1 січня 2022 року.
Таке підвищення сприятиме створенню банками належного запасу капіталу для покриття неочікуваних втрат від погіршення якості портфеля споживчих незабезпечених кредитів. Адже якість цього портфеля дуже залежить від зміни макроекономічних умов, а ця особливість може недооцінюватися банками під час визначення очікуваних збитків за такими кредитами.
Запровадження підвищених ваг ризику збільшить стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистить сектор від накопичення системних ризиків, що сприятиме збереженню фінансової стабільності (детально ризики споживчого кредитування проаналізовані в грудневому Звіті про фінансову стабільність). Водночас сегмент споживчого кредитування й надалі залишатиметься привабливим для банків, проте їх кредитна політика стане зваженішою.
Нагадаємо, що поточні ваги ризику споживчих кредитів на рівні 100% та мінімальні вимоги достатності регулятивного капіталу 10% означають, що на кожні 10 грн кредиту банк має тримати 1 грн капіталу. Двоетапне підвищення ваг ризику до 150% збільшить протягом 2021 року потребу в капіталі банків, активних у сегменті споживчого кредитування, в півтора рази до 1,5 грн, створюючи запас 0,5 грн на випадок несприятливих умов. Таким чином збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.
Рішення про підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів затверджено постановою Правління НБУ від 11.01.2021 р. №1 «Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» та набирає чинності з 30 червня 2021 року.
Водночас цією ж постановою банкам надається можливість зі звітної дати станом на 21 лютого визначати потребу в капіталі на покриття кредитного ризику позабалансових зобов’язань з огляду на ймовірність їх перетворення (конверсії) в кредитні активи. Таку ймовірність відображають коефіцієнти кредитної конверсії (CCF), визначені Положенням №351. Тож під час визначення потреби в капіталі вартість позабалансових зобов’язань може бути зменшена відповідно до ймовірності їх конверсії в кредит. Це є черговим кроком з імплементації Національним банком положень європейського законодавства та певною мірою компенсуватиме вплив підвищення ваг ризику.