Понад 700 банкірів з 58 країн вважають істотним ризик другої хвилі економічного спаду і кризи в банківському секторі, з’ясували фахівці Центру з вивчення фінансових інновацій (CSFI) та аудиторської компанії PwC.
На відміну від результатів дослідження 2010 року, коли банкіри боялися політичного впливу, зараз їх лякають макроекономічні ризики. У них викликає занепокоєння криза єврозони, яка несе в собі загрозу суверенного дефолту відразу декількох країн. "Ризик суверенних боргів може кристалізуватися в економічну кризу, і тоді виникнуть серйозні кредитні ризики. Вже зараз помітне сповільнення темпів зростання в цілому по всіх країнах", - пояснює партнер відділу аудиторських послуг PwC Людмила Пахуча.
"Першим наслідком падіння євро і краху Євросоюзу можуть стати великі збитки за кредитами", - лякають у PwC. Ці наслідки будуть відчутні не лише для банків Європи, а й США, Канади, Китаю, Аргентини, Австралії. Слідом за цим у кредитних установ почнуться проблеми з ліквідністю і доступом до нового капіталу. Хоча і меншою мірою, але все ж банкіри побоюються політичного впливу і регулювання, бо законодавчі зміни збільшують їхні витрати і створюють перешкоди в роботі.
Для українського банківського ринку останнім часом головними на порядку денному залишалися кредитні ризики, зокрема великий обсяг простроченої заборгованості. "Ситуація почала поліпшуватися в 2011 році - пік обсягу проблемних кредитів було досягнуто в першій половині року, - зазначає начальник відділу аналізу і досліджень "Райффайзен Банку Аваль" Дмитро Сологуб. - Також у другому півріччі вперше після 2008 року зріс ризик ліквідності. Коли обсяг залишків на коррахунках впав нижче 10 млрд грн, над системою нависла загроза масштабної кризи неплатежів банків за своїми зобов’язаннями".
Українських банкірів не хвилюють проблеми іноземних колег, основні ризики вони бачать у місцевій специфіці ведення бізнесу. Одним з головних побоювань для них зараз є можливий відхід з ринку іноземних установ. "Це може спричинити масовий відтік як кредитних, так і інвестиційних ресурсів з країни. Ймовірність таких подій становить 20-30%, - вважає голова наглядової ради "Банку Національний кредит" Андрій Оністрат. - Банкам варто уважніше ставитися до ризиків зниження платоспроможності населення. Ще один тренд, здатний вплинути на світову економіку і позначитися на банківській системі України, - наростання протестних настроїв у світі". За словами начальника відділу аналізу фінансових ринків ІНГ Банку Україна Олександра Печеріцина, значний вплив на ринок будуть надавати монетарна політика НБУ, доступ до зовнішніх ринків капіталу, ступінь підтримки банків акціонерами, особливо європейськими, а також їх можливий вихід з ринку.
Учасники рику оцінюють і неекономічні чинники, зокрема проведення чемпіонату Євро-2012 і реакцію суспільства на парламентські вибори. Останній фактор посилюється ризиками девальвації гривні. "Банківська система є вразливою до зміни обмінного курсу в світлі великого розміру її короткої відкритої валютної позиції, - відзначає Дмитро Сологуб. - За деякими оцінками, загальний розмір цієї позиції може досягати $4-5 млрд. Тобто 10-відсоткова девальвація гривні автоматично призведе до зростання збитків банків на $400-500 млн".
Необхідно скоротити і юридичні ризики. "Багато банків виявили, що юридично неточно і некоректно становили кредитні договори. До фінансової кризи ніхто не очікував хвилі масових неповернень позикових коштів. Нерідко договори складалися халатно, - говорить начальник управління методології та розробки банківських продуктів Єврогазбанку Костянтин Кононенко. - Тому багато кмітливих позичальників, особливо великі компанії з хорошими юристами, зуміли їх оскаржити". Події осені показали, що депозитний ринок також може стати ризиком N1. "Залишилося невирішеним питання введення заборони на дострокове розірвання депозитних договорів, що дозволило б знизити ризики неконтрольованого відтоку коштів із системи у випадку ринкових коливань. Адже цей механізм давно працює у багатьох країнах", - зазначає голова правління ВіЕйБі Банку Денис Мальцев.